Dans les statistiques, une matrice de variance-covariance est une façon de représenter les relations entre un ensemble de deux ou plusieurs variables. Il est un tableau carré de numéros, avec autant de lignes et de colonnes qu'il ya des variables. Les écarts sont écrites sur la diagonale principale du coin supérieur gauche au coin inférieur droit et les covariances dans toutes les autres cellules de la matrice.
La variance d'une variable est une mesure de l'étendue de sa distribution est. La covariance entre deux variables est une mesure de la façon dont ils sont liés fortement.