Comment calculer les moyennes mobiles exponentielles

Moyenne mobile simple

• La moyenne mobile simple d'un prix de l'action est la moyenne des prix du stock les fin de jour de fermeture en un certain nombre de jours de bourse récents. Une moyenne mobile simple est mis à jour à la fin de chaque journée, de sorte que les mouvements moyennes haut ou le bas en fonction de la valeur du nouveau prix de clôture. Le but d'une moyenne mobile simple est de lisser la ligne souvent en dents de scie sur un graphique des prix pour rendre le sens d'une tendance de prix plus faciles à voir.

Le calcul d'une moyenne mobile simple

• Vous pouvez calculer une moyenne mobile sur une période écoulée. Dix jours est une période couramment utilisé dans l'analyse technique. En général, plus la période, le lissage de la ligne moyenne mobile se penchera sur un graphique de prix et plus lente de la ligne moyenne mobile sera à réagir aux changements de direction de tendance.

  L'ensemble de données suivant montre les dernières 10 cours de clôture, en dollars, de Stock A:

  {45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}

  Calculer le premier point pour la moyenne mobile simple en faisant la moyenne des données - qui est, en ajoutant toutes les valeurs et en divisant par le nombre total de valeurs.

  SMA point 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) # 247- 10 = 42,1

  Sur un graphique des prix des jours contre les prix de clôture, vous tracer ce premier point de la moyenne mobile simple sur le même jour que le dernier point de données, qui est de 40 $. La moyenne mobile simple serait de nouveau calculée à la fin de la journée suivante. Depuis cette est une moyenne mobile de 10 jours, vous supprimez le premier jour dans l'ensemble de données, 45 $, et ajouter le dernier cours de clôture à la fin. Si le dernier cours de clôture était de 38 $, les nouvelles données et de calcul mis ressemblerait ce qui suit:

  
  
  
  
  

  {46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}

  SMA point 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) # 247- 10 = 41,4

  Cette valeur serait le deuxième point sur la ligne moyenne mobile simple. Comme il est plus bas que le premier point, la moyenne mobile serait commencent à suggérer une tendance à la baisse dans le prix. Le calcul d'un troisième point basé sur un nouveau prix de clôture de 36 dollars devrait ressembler à ceci:

  SMA point 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) # 247- 10 = 40,4

  La moyenne mobile serait mise à jour de la même manière à la fin de chaque nouvelle journée de négociation.

Moyenne mobile pondérée

• Une moyenne mobile pondérée donne plus de valeur à certains points de données que pour d'autres. Une moyenne mobile exponentielle est un exemple d'une moyenne mobile pondérée. Une moyenne mobile exponentielle donne plus de poids aux derniers cours de clôture et moins de poids aux prix les moins récents. La théorie est que toute l'information financière la plus récente a déterminé les derniers cours des actions, de sorte que ces prix devraient avoir plus d'influence sur la moyenne mobile.

Le calcul d'une moyenne mobile exponentielle

• Premièrement, calculez le multiplicateur que vous allez utiliser pour pondérer les plus récentes des prix d'achat d'actions. La formule pour le multiplicateur (k) est la suivante:

  k = 2 # 247- (Période + 1)

  Pour une moyenne mobile avec une période de 10 jours, le multiplicateur serait calculé comme suit:

  
  
  

  k = 2 # 247- (10 + 1) = 2 # 247- 11 = 0,1818

  Maintenant que vous avez le multiplicateur pour la moyenne mobile exponentielle vous souhaitez calculer, vous pouvez utiliser la formule globale pour commencer le calcul. La formule pour une moyenne mobile exponentielle est la suivante:

  EMA = ((prix actuel - EMA précédente) XK) + précédente EMA

  Pour obtenir le premier point d'une moyenne mobile exponentielle, vous pouvez utiliser la moyenne mobile simple de la même période. Utilisation du premier point de la moyenne mobile simple pour Stock A à calculer le premier point de sa moyenne mobile exponentielle ressemblerait à ce qui suit:

  EMA point 1 = ((38 à 42,1) x 0,1818) + 42,1 = 41.35

  EMA point 1, 41.35, et SMA point 2, 41,4, correspondent dans le temps, mais remarquez comment le point de l'EMA est plus faible parce que le dernier point de données, 38 $, est le plus faible à ce jour et est plus fortement pondéré dans le calcul de l'EMA. De ce point en avant, vous pouvez commencer à utiliser les points de EMA antérieurs dans le calcul de nouveaux points de l'EMA. Pour Stock A, le prochain calcul du point EMA serait basée sur le prix de clôture du lendemain, 36 $, et devrait ressembler à ceci:

  EMA point 2 = ((36 à 41,35) x 0,1818) + 41.35 = 40.38

  La moyenne mobile exponentielle serait mise à jour de la même manière à la fin de chaque nouvelle journée de négociation.